ETP日報（20200707）：金融地產類ETP回調，權益ETF再現資金凈流入

來源：華寶財富魔方

市場回顧：今日A股市場行情分化，收盤上證綜指上漲0.37%，收於3345.34點，深證成指上漲1.72%，收於13163.98點，創業板指上漲2.44%，收於2591.26點，兩市成交額17398.08億元。申萬28個一級行業漲多跌少，食品飲料（+3.52%）、綜合（+2.77%）和計算機（+2.70%）領漲，休閑服務（-2.54%）、非銀金融（-1.53%）和採掘（-1.18%）領跌。

權益ETF

戰略配售基金

權益封基

固收類封基

債券封基

債券ETF

分級B方面：今日分級B總成交額30.96億元，成交在千萬以上的分級B漲跌參半：證券B（502012，+5.44%）、醫藥800B（150149，+4.50%）、證券B（150172，+4.47%）領漲，創業板B（150153，-10.01%）和創業股B（150304，-6.00%）跌幅領先。

分級A方面：

今日國債期貨低位震蕩，收盤十年期主力合約T2009下跌0.11%。

今日分級A全天總成交額2.53億元，成交在五百萬以上的分級A中，金融A（150157，+0.59%）和深成指A（150022，+0.20%）漲幅較大，互聯網A（150194，-0.30%）、創業板A（150152，-0.20%）和券商A（150200，-0.10%）下跌。

貨幣ETF

今日截至收盤銀華日利七日年化收益率1.757%、華寶添益七日年化收益率1.643%、南方理財金H七日年化收益率為1.723%、建信添益七日年化收益率1.748%。今日收盤華寶添益折價0.026%，銀華日利折價0.010%。

場內定增基金

黃金ETF

今日國內黃金AU9999收盤上漲0.10%，黃金ETF中，華安黃金ETF上漲0.23%，預估折價率0.026%。今日白銀期貨主力合約上漲0.34%，白銀基金上漲0.72%，預估折價率0.27%。

商品期貨ETF

華夏豆粕ETF為首只上市交易的商品期貨ETF，持有豆粕期貨合約價值合計（買入、賣出軋差計算）不低於基金資產凈值的90%、不高於基金資產凈值的110%，其餘基金資產主要投資於貨幣市場工具及中國證監會允許的其他金融工具，其中，投資於貨幣市場工具應不少於80%。

大成有色金屬期貨ETF（場內簡稱：有色期貨），基金跟蹤上海期貨交易所有色金屬期貨價格指數，持有的標的指數成份商品的期貨合約的價值合計（買入、賣出軋差計算）不低於基金資產凈值的 90%、不高於基金資產凈值的 110%，除支付商品期貨合約保證金以外的基金財產投資於貨幣市場工具不少於 80%。

建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF（場內簡稱：能源化工）跟蹤易盛鄭商所能源化工指數 A，投資於標的指數成份期貨合約和備選成份期貨合約的價值合計（買入、賣出軋差計算）不低於基金資產凈值的 90%、不高於基金資產凈值的 110%。除支付商品期貨合約保證金以外的基金財產投資於貨幣市場工具應當不少於 80%。

今日有色期貨成交額853.49萬元，收盤上漲0.10%，預估溢價率0.189%；豆粕ETF成交額5520.78萬元，收盤下跌0.59%，預估折價率0.650%。

跨境ETF

QDII-ETP方面，上日德國DAX指數上漲1.64%，法國CAC40指數上漲1.49%，納斯達克100指數上漲2.54%，標普500指數上漲1.59%，今日盤中德國DAX指數下跌0.84%，法國CAC40指數下跌0.83%。今日收盤華安德國30ETF下跌1.31%，預估折價率0.95%，國泰納斯達克100ETF上漲0.29%，預估溢價率0.07%；博時標普500ETF下跌0.86%，預估折價率1.46%。

油氣ETP

上日標普全球石油指數上漲0.98%，標普石油天然氣上游股票指數上漲0.28%。今日收盤華安石油下跌1.55%，預估折價率1.085%，華寶油氣下跌1.40%，預估溢價率1.439%。

上日NYMEX原油下跌0.15%，ICE布油上漲0.75%，今日盤中NYMEX原油下跌0.96%，ICE 布油下跌0.79%。今日收盤南方原油（暫停申購）漲跌持平，預估溢價率16.27%；易方達原油（暫停申購）上漲1.80%，預估溢價率26.19%；嘉實原油（暫停申購）上漲0.30%，預估溢價率5.22%。