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財經新聞 > 北京新浪網

全市場反彈 隱波繼續回落

北京新浪網 (2019-11-20 09:12)
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  來源: 期權策略 原標題:全市場反彈,隱波繼續回落

  一、股指觀點:

  從三大期指當月合約一小時K線圖來看,整體出現反彈走勢,MACD紅柱放大。KDJ指標金叉後繼續回升。布林通道開口走平,K線在上軌上方運行,轉強格局明顯。

  IF主力合約IF1912支撐位3934和3914點,阻力位3973和3993點;IH主力合約IH1912支撐位2971和2986點,阻力位3031和3016點;IC主力合約IC1912支撐位4894和4919點,阻力位4993和4968點。

  今日期指或小幅回落。在政策面透露出更明確的穩增長方向後,期指連續兩日上行。市場預期今日將公佈的LPR將降息,不過短線看市場對政策寬鬆的預期已有一定發酵。此外投資者仍繼續關注貿易談判進展等因素。預計今日期指出現技術性修正走勢,操作上以區間思路或回調后逢低做多交易為主,注意止盈止損。

  二、50ETF期權觀點及策略:

  周二全市場反彈,50ETF收漲0.63%,收放量陽線。

  從波動率來看,期權隱波收跌至12.38%。11月平值認購隱波轉為低於認沽,連漲兩日後,期權市場樂觀情緒回落。

  從核心板塊來看,銀行板塊仍收至30日均線處,保險板塊在5/10日均線間窄幅震蕩,證券板塊收至年線下方。從權重個股來看,平安受60日均線壓制,招行在5日均線上方縮量窄幅震蕩,茅台高位震蕩,盤中再創新高。整體來看,全市場反彈,50ETF止跌后,再次收復20日均線,短線情緒向好,關注上方缺口及5日均線壓力支撐。

  操作上,早盤50ETF突破20日均線時,按計劃加倉了12月3000認購權利倉,目前整體倉位20%,標的連漲兩日後,或有休整,但暫時準備繼續持有,倘若其跌破5日均線則平倉。

  三、期權波動率及持倉:

  周二認沽認購成交量比78.89%,期權市場情緒中性。從期權持倉變化來看,看不漲減少,看不跌增加,期權市場預期偏強。

  從11月持倉變化來看,認購持倉全面減少,認沽在3000處大幅增倉,結合隱波變化來看,可能是認購權利倉不看好標的上漲持續性,進而止盈導致,期權市場預期仍是區間震蕩。

11月期權持倉量變化(紅柱認購)

  從11月持倉分佈來看,仍是認購在3100處持倉最大,認沽在3000處持倉最大,50ETF支撐壓力不變。

  從波動率來看,標的30日曆史波動率微跌至11.23%,60日曆史波動率收跌至12.00%,均處於底部區域。11月平值認購隱波大跌至9.94%,認沽隱波微跌至11.33%,認購隱波轉為低於認沽,連漲兩日後,期權市場樂觀情緒回落。

標的歷史波動率走勢

  四、期權成交數據:

  50ETF期權周二成交2410712張,其中認購成交1347570張,認沽成交1063142張,認沽認購比78.89%。總持倉4611036張,認購持倉2452022張,認沽持倉2159014張。認購持倉較前一日減少38711張,同比減少1.55%;認沽持倉較前一日增加68763張,同比增加3.29%。

關鍵字:
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